Citaat | Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2016

Onder 3.8. Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2016

Een alinea uit Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4022.

Een renteswap is een financieel instrument (derivaat) met een bepaalde marktwaarde. Indien het Euribor-tarief tijdens de looptijd van de renteswap stijgt, krijgt de renteswap voor de afnemer een positieve marktwaarde, indien het Euribor-tarief daalt, wordt de markwaarde voor hem negatief. Indien het Euribor-tarief is gedaald, dient een afnemer bij een tussentijdse beëindiging van de renteswap de negatieve waarde van de rentswap aan de bank te betalen, is het Euribor-tarief gestegen dan dient de bank de positieve marktwaarde aan de afnemer te betalen. Aan het begin en het einde van de looptijd is de marktwaarde van de renteswap altijd nul.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/17ebe4c111a58264cc7799bef753dca756b5c2e60b1e754618051ad5322fa9d1. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 17ebe4c111a58264cc7799bef753dca756b5c2e60b1e754618051ad5322fa9d1, en de alinea staat in dat document op bytes 28536 tot 29198.